#组合回测# 

按照以往每逢所投资产大跌的日子，个人一般是不大愿意打开各投资平台看数据，避免被跌幅/资产减少额等数据蹂躏。

但作为研习试验的真实投资体验，则需要原滋原味的记录下这个时刻的相关数据，以便积累投资经验、感知自我耐受能力，也利于后续提升自我的负收益耐受力。

几个单日下跌数据：//创纪录

H黄金ETF联接A单日下跌-11.46%；//2日

哈利永久25S指数单日下跌-3.61%；//2日，金下跌、股也全绿、债券略涨

哈利永久25O指数单日下跌-3.74%；//2日

稳健进取1百S指数单日下跌-4.21%；//2日，金下跌，股全绿，无债

稳健小长20S指数单日下跌-2.91%；//2日

个人总体账户单日下跌-3.02%；//2日

几个指数组合成立以来回撤数据：//近期创记录

稳健进取1百S指数组合成立以来最大回撤-6.38%；

哈利永久25S指数组合成立以来最大回撤-5.52%；

哈利永久25O指数组合成立以来最大回撤-5.69%；

稳健小长20S指数组合成立以来最大回撤-4.47%；

研习试验的3个稳健组合指数回测验证的最大回撤也创纪录：2020年3月26日回测验证至今/2026年2月2日

稳健小长20S指数组合最大回撤-3.39% / 2日前；截至2日则最大回撤-5.65%；

哈利永久25S指数组合最大回撤-4.1% / 2日前；截至2日则最大回撤-6.77%；

稳健进取1百S指数组合最大回撤-8.83% / 2日前；截至2日则最大回撤-8.83%；/未创记录

个人感知体会：

回测验证的数据是用来参考的，过去的评估不能完全代表未来，也很容易打破记录；

对跌幅和收益额认识，负收益额=当下资产总资金*跌幅；

10W的资产如果下跌回撤-5%则账面亏损/减额 = 5000；/5K

100W的资产如果下跌回撤-5%则账面亏损/减额 = 50000；/5W

1000W的资产如果下跌回撤-5%则账面亏损/减额 = 500000；/50W

如果你的资产规模够大，这个几天的账面减额还是很有感觉的。

总结一下：

2月2日H黄金ETF联接下跌-11.46%

哈利永久25S指数组合回测验证最大回撤-6.67%也创记录，超过了回测至1月31日的-4.1%；

哈利永久25S指数实盘试验单日下跌-3.61%创记录，近期最大回撤-5.52%也创记录；

不同资产规模相同跌幅收益减额/账面亏损差别很大，感知很不同。

每个人资产规模不同耐受风险回撤能力不同，资产规模大的需要谨慎你的资产配置，稳健低波是拿得住的关键基石。

记录这个投资中遇到的极限时刻，也让自己再次敬畏市场，个人坚持稳健低波配置化投资。

#资产配置计划##分享你的资产配置经验#

$华夏黄金ETF联接A(OTCFUND|008701)$

$易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(OTCFUND|161130)$

$易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(OTCFUND|020602)$

$博时中证红利低波动100ETF联接A(OTCFUND|021550)$

$宏利消费红利指数A(OTCFUND|008928)$

$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$