公告日期：2024-01-22

光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合
资产管理计划
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 上海光大证券资产管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 22 日
光大阳光启明星创新驱动混合 2023 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定， 于 01 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产， 但不保证集合计划一定
盈利， 也不保证最低收益。 投资需谨慎， 敬请投资者注意投资风险。 投资者欲了解本集合计划的
详细情况， 请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、 更新的招募说明书等法律文件以
及相关业务公告。 敬请投资者关注适当性管理相关规定， 提前做好风险测评， 并根据自身的风险
承受能力购买风险等级相匹配的产品。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大阳光启明星创新驱动混合
基金主代码 860016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 18 日
报告期末基金份额总额 348,418,644.22 份
投资目标 在深入研究， 控制和分散投资组合风险的前提下， 实现
集合计划资产的长期稳健增值。
投资策略 本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法， 确定投
资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。 本
集合计划通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、 CPI、
利率等宏观经济指标， 以及估值水平、 盈利预期、 流动
性、 投资者心态等市场指标， 确定未来市场变动趋势。
本集合计划通过全面评估上述各种关键指标的变动趋
势， 对股票、 债券等大类资产的风险和收益特征进行预
测。 根据上述定性和定量指标的分析结果， 运用资产配
置优化模型， 在目标收益条件下， 追求风险最小化目标，
最终确定大类资产投资权重， 实现资产合理配置。
（二） 权益类品种的投资策略
本集合计划重点投资于创新驱动主题相关行业。 创新驱
动发展战略是中国未来提高经济增长质量、 经济增长动
力调整的重要推动力， 随着全社会对创新活动的大力投
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入、 国家相关政策的持续扶持， 具有优秀研发实力和创
新精神的中国企业开始具备国际竞争力， 企业的经营效
率也不断提高， 具有较好的长期投资价值。
（三） 固定收益类品种投资策略
在债券投资方面， 本集合计划可投资于国债、 金融债、
企业债和可转换债券等债券品种。 本计划将根据对利率
走势的预测、 债券等级、 债券的期限结构、 风险结构、
不同品种流动性的高低等因素， 构造债券组合。
（四） 资产支持证券投资策略
本集合计划将重点对市场利率、 发行条款、 支持资产的
构成及质量、 提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性
等影响资产支持证券价值的因素进行分析， 并辅助采用
定价模型， 评估资产支持证券的相对投资价值并做出相
应的投资决策。
（五） 衍生品投资策略
1、 股指期货投资策略
管理人可运用股指期货， 以提高投资效率更好地达到本
集合计划的投资目标。 本集合计划在股指期货投资中将
根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控
的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管
理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。
2、 国债期货的投资策略
本集合计划投资国债期货以套期保值为目的， 国债期货
空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。 管
理人通过动态管理国债期货合约数量， 以获取相应债券
组合的超额收益。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率× 60%+中证港股通综
合指数(人民币)收益率× 20%＋中债综合指数收益率×
20%
风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划， 其预期风险和预期收益
高于债券型基金、 债券型集合计划、 货币市场基金和货
币型集合资产管理计划， 低于股票型基金和股票型集合
计划。
本集合计划除了投资 A 股外， ……
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