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长信量化先锋混合A吧
发表于 2017-08-10 15:02:01 股吧网页版
量化投资:时间是最好的见证

  在过去几年业绩大爆发以后,量化基金逐步引起市场关注。


  今年上半年以来,A股呈现“一九分化”行情,“漂亮50”持续走强,创业板、中小板持续走弱,极端分化的市场风格对量化基金的业绩影响明显。对于后续走势,部分基金经理认为,从长时间的历史数据来看,量化基金仍然具有较大的配置价值。


  细数量化基金的发展,在国外已有30多年历史,美国量化基金经理西蒙斯管理的大奖章基金,在1989年到2007年取得了平均年收益35%的佳绩。


  国内第一只量化基金诞生于2004年,历经十年磨砺,2014年末逐步受到投资者认可。


  数据显示,2015年市场震荡行情下,41只主动型量化基金有38只正收益,2015年全年回报超过20%的主动型量化基金有25只,位居前三名的基金分别是申万菱信量化小盘、大摩多因子策略、长信量化先锋A类,收益率分别为87.48%、87.26%、84.03%。


  2016年市场大幅调整下,65只量化基金中仍有近一半获得正收益,其中长信量化先锋A类、泰达宏利逆向策略收益率分别为10.52%、10.13%,远超同类型量化基金。


  从量化模型来看,多数都是经过至少三年的股市长期历史走势追溯,构建量化模型的投资周期都是长期的,量化因子的相互作用及平衡也是基于长期的,短期市场波动尽管会对量化因子产生影响,但短期并不会在长期投资中产生决定性作用。


  目前,是最极端的市场结构和行情分化,对于前几年数据造成很大影响。从部分量化基金的表现来看,如果中长期业绩是稳定的,只能说明市场结构发生了深刻变化,但是刻画市场的方法、变量、参数及体系是没有问题的。


  量化模型的优化不能仅为了当年的行情调整,而是从中长期考虑进行修正完善,把风险收益比降低后,力争获得中长期业绩回报。


  (原文转载自:维基揭秘)

发表于 2017-08-10 15:21:59
量化基金确实比较好
发表于 2017-08-10 15:28:13
发表于 2017-08-10 15:21:59
量化基金确实比较好
是的,看来华泰柏瑞家的量化基确实能经得起考验
发表于 2017-08-10 15:29:39
确实量化基金好,一进坑,你走,你跑,你跳,你冲都爬不岀坑。
发表于 2017-08-10 15:42:17
发表于 2017-08-10 15:29:39
确实量化基金好,一进坑,你走,你跑,你跳,你冲都爬不岀坑。
长信量化的坑不太好爬
发表于 2017-08-10 15:48:03
量化基金666
发表于 2017-08-10 15:49:35
发表于 2017-08-10 16:03:54
对于量化投资,我们可以采取客观、理性的态度
发表于 2017-08-10 16:08:04
量化投资暂时还不成熟,关注吧先
发表于 2017-08-10 16:08:29
量化投资是一种长期有效的投资方法
发表于 2017-08-10 16:10:38
量化基金挺不错的 之前也有买过
发表于 2017-08-10 16:40:33
量化基金不错
发表于 2017-08-10 17:00:28
量化模型的投资周期都是长期的
发表于 2017-08-10 17:02:23
华泰柏瑞的重仓都是蓝筹白马等等,长信的都是中小盘,很明显谁优孰劣
发表于 2017-08-10 17:17:53
发表于 2017-08-10 15:28:13
是的,看来华泰柏瑞家的量化基确实能经得起考验
嗯嗯 量化基金比较不错
发表于 2017-08-10 17:17:53
市场缺的不只是技巧还有耐心啊
发表于 2017-08-10 17:24:57
报个名
发表于 2017-08-10 18:02:40
从部分量化基金的表现来看,如果中长期业绩是稳定的,只能说明市场结构发生了深刻变化
发表于 2017-08-10 22:03:48
发表于 2017-08-10 18:02:40
从部分量化基金的表现来看,如果中长期业绩是稳定的,只能说明市场结构发生了深刻变化
赞同,润物细无声
发表于 2017-08-11 17:32:26
量化基金也分类型
发表于 2017-08-11 20:54:43
你妈的b,量化是你爷
发表于 2017-08-12 10:57:01
发表于 2017-08-10 15:29:39
确实量化基金好,一进坑,你走,你跑,你跳,你冲都爬不岀坑。
来看看
发表于 2017-08-12 11:19:46
时间是最好的见证
发表于 2017-08-14 15:08:38
怎么这么多托!亏了钱还好 ,请问好在哪里!别光说说好啊,躺在地上都站不起来了 还好 !
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  在过去几年业绩大爆发以后,量化基金逐步引起市场关注。


  今年上半年以来,A股呈现“一九分化”行情,“漂亮50”持续走强,创业板、中小板持续走弱,极端分化的市场风格对量化基金的业绩影响明显。对于后续走势,部分基金经理认为,从长时间的历史数据来看,量化基金仍然具有较大的配置价值。


  细数量化基金的发展,在国外已有30多年历史,美国量化基金经理西蒙斯管理的大奖章基金,在1989年到2007年取得了平均年收益35%的佳绩。


  国内第一只量化基金诞生于2004年,历经十年磨砺,2014年末逐步受到投资者认可。


  数据显示,2015年市场震荡行情下,41只主动型量化基金有38只正收益,2015年全年回报超过20%的主动型量化基金有25只,位居前三名的基金分别是申万菱信量化小盘、大摩多因子策略、长信量化先锋A类,收益率分别为87.48%、87.26%、84.03%。


  2016年市场大幅调整下,65只量化基金中仍有近一半获得正收益,其中长信量化先锋A类、泰达宏利逆向策略收益率分别为10.52%、10.13%,远超同类型量化基金。


  从量化模型来看,多数都是经过至少三年的股市长期历史走势追溯,构建量化模型的投资周期都是长期的,量化因子的相互作用及平衡也是基于长期的,短期市场波动尽管会对量化因子产生影响,但短期并不会在长期投资中产生决定性作用。


  目前,是最极端的市场结构和行情分化,对于前几年数据造成很大影响。从部分量化基金的表现来看,如果中长期业绩是稳定的,只能说明市场结构发生了深刻变化,但是刻画市场的方法、变量、参数及体系是没有问题的。


  量化模型的优化不能仅为了当年的行情调整,而是从中长期考虑进行修正完善,把风险收益比降低后,力争获得中长期业绩回报。


  (原文转载自:维基揭秘)