公告日期：2024-02-05

方正富邦基金管理有限公司
方正富邦中证主要消费红利指数增强型
证券投资基金（LOF）

招募说明书（更新）

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇二四年二月

【重要提示】

方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本
基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 7 月 2 日
证监许可【2019】1201 号文准予注册募集。本基金的基金合同于 2019 年 11 月
29 日正式生效。

基金管理人保证《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证主要消费红利指数。

（1） 样本空间

中证全指指数样本空间中满足以下条件的沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证：

i. 过去三年连续现金分红且过去三年股利支付率均值和过去一年股利支
付率均大于 0 且小于 1；

ii. 过去一年日均总市值排名在前 90%；

iii. 过去一年日均成交金额排名在前 90%。

（2） 指数选样方法

i. 对样本空间内证券，按照中证行业分类，将能源、原材料、工业、可 选消费、主要消费、医药卫生、金融、信息技术、通信服务和公用事业等 10 个 行业证券作为待选样本；

ii. 对各行业待选样本，按照过去三年平均现金股息率由高到低排名，选取排名靠前的 N 只证券作为指数样本，不满足上述数量时，全部证券构成相应行业红利指数样本，其中，

N=Min（0.2 * M，50），M 为中证全指指数样本空间中该行业上市证券数量
（3）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使指数样本采用股息率加权，单个样本权重不超过 10%，指数样本数量不足 10 只时，不设置单个样本权重限制。

（4）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面认识本基金的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务交易，可
能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申……
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