当天盈亏额: +262元
今年收益率: -2.85%
累计收益率: -7.92%
总交易次数: 80次
初始总投入: 20w
当前总金额: 18.4w
开始时间:2023-07-05
当前时间:2024-07-19
今天盈利262元,盈利比例0.14%。策略今天卖出纳指ETF 18%,买入华宝油气LOF 5%,收盘仓位34%,其中国防ETF 8%,上证50ETF 6%,华宝油气LOF 5%,酒ETF 16%。
今天之所以盈利全靠早上打野进了酒ETF,但是今天的操作是不可取的,早上只看到了酒ETF的买入机会,但是日内只能做T+0的品种,这是基本原则不可变,上午上涨了0.6%后打算卖出结果才回过神来酒ETF是T+1,结果今天硬拿一天收盘盈利了1.5%,只能说是运气好,如果是下跌的话我就只能干瞪眼了。
总的来说今天的酒ETF弥补了纳指ETF的亏损,近两天买入的国防ETF抗住了压力,市场风格在变化,没有明显风向时(趋势性行情)策略仓位会自动降低,实盘策略已经自动在变换风格进行跟随,这是符合当初构建策略的目标的。
交易明细:
调仓前:可用资金:66%,当前持仓:国防ETF:10%,上证ETF:6%,纳指ETF:18%
今作:华宝油气LOF:5%,纳指ETF:-18%
调仓后:可用资金:66%,当前持仓:华宝油气LOF:5%,国防ETF:8%,上证50ETF:6%,酒ETF:16%
简介:
欢迎阅读《ETF量化实战》的每日更新。该实盘依据海龟量化系统中的趋势跟踪策略来指导进行ETF交易,核心理念是根据ETF的涨跌趋势,选择性地买入涨势良好的ETF并卖出涨势疲软的ETF。策略的超额收益来源于大跌时的回撤控制,旨在追求长期、稳定且持续增长的投资回报。
交易思想:
顺势而为:基于ETF的涨跌趋势,灵活调整投资组合。当市场上某个ETF展现出明显的上涨趋势时,买入该ETF以享受上涨带来的收益。
轮动操作:通过卖出涨势相对较差的ETF,将资金重新配置到涨势良好的ETF上。这种轮动操作可以最大限度地提高投资组合的表现。
防守为先:注重回撤控制,将防守理念融于入场及出场逻辑中,随市场波动动态调整。通过标的轮动和灵活调整仓位等措施,致力于最小化投资组合在市场大幅下跌时的损失。
什么是海龟量化系统?
海龟量化系统是作者花费大量精力打造的一个轻量、易用的量化策略构建Ping台,提供基础的策略创建、回测以及策略信号订阅服务,核心是量化策略的研究与构建,其目标是降低普通用户构建个人量化策略的门槛(如海量数据处理、编程等)。该系统主要研究基于指数ETF的量化投资,但并不限于ETF研究,系统中的策略买卖条件稍加改变(甚至不变)即可用于其他投资市场。
郑重声明:
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