小伙伴们都知道，南方量化成长与南方策略优化号称是南方基金中的量化双雄。这两只基金的业绩都是不错的，下面我们具体来聊聊南方策略优化这只基金吧。

　　该基金成立于2010年03月30日，是一只混合型基金，通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

　　截止到12月30日，南方策略优化自成立以来净值增长为61.90%，业绩还是不错的。

　　下图为该基金今年以来的累计收益率走势图(截止到2016年12月30日)：

　　在业绩曲线上我们看出，这是一只典型的相对收益量化基近，即系统性风险时同市场基本同步，结构性行情时持续取得超额收益。虽然今年仅仅取得了4.82%的收益，但是依然跑赢了收益率为-11.92的沪深300指数，显现了量化基金在震荡行情中的独特优势。

　　从资产配置来看，股票占比在85%到95%之间，属于中等偏高的仓位。一季度仓位略低，主要是针对年初的熔断所作出的资产配置。二季度的通过配置银行等大蓝筹股，加快了该基金净值的增长速度，净值涨幅为4.53%。三季度A股略有回升，通过充分发挥量化选股的优势，在三季度取得了9.87%的收益。

南方策略优化收益及排名

数据来源：天天基金网，2016.12.21

　　现任基金经理雷俊是从2015年06月29日接手管理本基金的，他是一枚地地道道的IT金融男，他毕业于北京大学智能科学系，获硕士学位，加入南方基金后担任过南方家的信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员，现任数量化投资部总监助理。“科班出身+后天强化”的扎实功底让雷俊在数量化投资上得心应手，左手IT，右手金融。

　　下面是该基金经理任期内该基金的季度涨幅情况。

　　我们可以发现基金经理接手该基金时，正好处于股灾时期，今年年初又遭遇股市的熔断，即便行情如此，该基金经理用不到一年半的时间依然为官大投资者带来了正回报。这展现了基金经理灵活运用量化策略的能力。凭借出色的投资业绩，雷俊在“2016中国波特菲勒奖综合评选”中获评“2016最佳量化基金经理”。

　　据笔者了解，南方数量化团队大家庭目前总成员接近20人，85%成员具有硕士及以上学历，核心基金经理团队人员平均从业年限13年，涵盖了数学、物理、金融工程、计算机、财经等多专业背景，其中有6人具有海外投行、证券从业经历。相比同业的大部分团队，南方量化是属于一批开展量化研究与投资实战的团队，高效、专业、凝聚力强。

　　笔者认为，在震荡行情下，量化基金具有极大的优势，另外，南方策略的基金经理很优秀，量化团队也不错。大家觉得该基金今后具有业绩大爆发的潜力吗？