您好亲，其实在本基金发布了24年一季报，本报告期内基金的投资策略和运作分析情况中，有对您提出的疑问有些解释，下述为报告当中的部分观点，供您参考，更多信息建议还是看定期报告完整版：
投资价值上，中证 500 指数市值规模居中，汇聚了医药、电子、计算机等高新成长行业，盈利潜力较高，同时还汇聚了较多比例的有色、基础化工等周期行业，指数历史表现弹性较高。
投资策略上，本基金基于人工智能技术/机器学习方法构建股票量化组合：
（1）因子挖掘上，我们紧密跟踪前沿研究成果，完善中长期选股逻辑，机器学习挖掘短期市场规律，并利用海量历史数据进行验证。
（2）因子合成上，我们采用多重非线性方法综合预测，相比传统量化策略更好捕捉高阶矩的隐藏 alpha。
（3）组合优化和风险管理上，我们自建风险因子体系，自建组合优化模块，降低与其他管理人同质化风险；演绎和归纳风险因子，评估适当风控措施。
（4）模型迭代上，我们根据市场变化以及深入研究，持续复核检验模型，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整，改善模型的有效性与稳定性。
风险控制上，我们主要依靠选股来获取收益，不过分依靠行业观点或者板块观点；通过收紧风格因子上的敞口，不在个别的风格做过多偏离；将成分股外选股比例控制在行业居中水平，不在微盘股上做过多暴露。
策略迭代上，一方面，节后模型已表现出较强的预测能力，另一方面，开年这段时间属于偏极端情况，样本小，权重低，经测试放入模型重新训练效果不大，综合来看仍保持当前选股模型不变。我们将在因子挖掘上密切跟踪基本面、量价因子的新研究，在策略开发上跟踪机器学习的最新进展。
投资运作上，作为指数增强基金，本产品始终保持高仓位运作，应对基金申购赎回不主动择时，秉持以多种大概率取胜、以风险调整后收益为目标的方式力争跑赢指数，增厚投资收益。