鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648)近日抱蛋1个。打卡2天。该基金近1年涨幅超过5%，近2年涨幅超过9%，近3年涨幅超过12%。夏普比率为4.98，性比价很高。历史上波动率为0.76%，属于是波动比较低的。最大回撤为0.24%，属于是回撤很低的。
截至Q3，全市场公募基金总规模为31.33万亿元，环比回升3.3%。基金规模变动方面，股票型、混合型和FOF基金规模扩张，但债券型、货币市场型基金规模收缩明显，无其是924政策支持风险偏好回升后，股票型基金规模有所回升，债基规模继续收窄。基金发行与到期方面，纯债基金整体规模发行大于到期；目前来看Q4可能的到期纯债基金约1 只，规模0.79亿元。
券种配置方面，纯债基金的债券持仓市值占基金总值比为97.02%，仍主要以金融债为主，环比上仍是利率债增、信用债减。Q3纯债债基整体表现走弱，具体在于收益率收敛、回撤扩大及风险收益走弱。整体债基平均收益率0.58%、收益率极差10.92% 均下降；最大回撤中位数回落至-0.51%；Sharpe和Calmar比率下降，风险收益表现收敛：普遍继续降杠杆，重仓集中度略回升，平均组合久期转为缩短。纯债债基：债基季度收益率普降，规模多回落。
整体来看，大部分基金规模有所收缩，债券仓位环比下降，资产配置大多集中在信用债，主要券种规模占比变化不大。债券规模方面，短期纯债型基金规模环比下降幅度最大，环比下降14.2%至1.28万亿元，为2023年Q1以来最大降幅。债券仓位方面，各类型基金均环比下降0.7%。资产配置方面，债券品种大多集中在金融债、中票与企业债等，占比九成左右。
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