摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
摩根士丹利 ESG 量化先行混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大摩 ESG 量化混合
基金主代码 009246
交易代码 009246
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额 257,232,438.37 份
投资目标 本基金通过大类资产配置和量化优选的方法,精选符合 ESG 要求的股
票进行投资,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。
投资策略 本基金遴选出在 ESG 相关概念指数中起显著解释作用的因子,并按照
成熟方法对之进行评价、赋权,以筛选出符合 ESG 要求的股票;从风
险和收益的角度出发,构建出互补性较强的多因子模型,按照既定比
例进行加权,综合策略适应不同市场。
1. 股票投资策略
本基金以“量化投资”为主要投资策略,该“量化投资”是运用建立
在已为国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型
(Multiple Factors Alpha Model)的基础上,根据中国资本市
场的实际情况,由本基金管理人的数量化投资团队开发的更具针对性
和实用性的修正的多因子阿尔法选股模型。在符合 ESG 要求的股票中
通过基金管理人自主开发的多因子阿尔法模型进行股票选择并据此
构建股票投资组合。该多因子阿尔法模型在实际运行过程中将定期或
不定期地进行修正,优化股票投资组合。
2.资产配置策略
本基金实行在管理人投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投
资决策委员会定期或针对特定事件临时召开,讨论、确定具体的基金
资产未来一段时期内在权益类资产及固定收益类资产之间的配置比
例范围,形成资产配置相关决议。基金经理根据投资决策委员会关于
资产配置的决议具体执行并实施资产配置方案。
数量化投资策略是本基金的主要投资策略,为了有效实施数量化投资
策略,本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内,
……
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