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发表于 2023-12-22 11:13:46 天天基金网页版 发布于 广东
用量化策略来做酒基,这位基金经理的思路相当清奇

上图这只基金的名字叫:长城量化精选股票A(006926),一只量化策略的股票基金,如果你看前10持仓,会感觉这是一只相当纯粹的酒基。我查了前面一些季度的持仓明细,非酒类股票的持仓占比少于10%。说这是一只专投白酒的股票型基金,并不过分。

与中证酒指数去对比的话,做出了一些超额收益。基金经理雷俊,2014年就开始管理指数基金,在量化策略方向,是老江湖了。

目前,雷经理管理了7只基金(AC类合并计算),可以发现,他管理的中证500指数增强基金,增强收益非常出色,管理的创业板指数增强基金,增强效果一般。

量个策略,我复盘过多位基金经理的数据,发现一个普遍的规律,用来增强沪深300,上证50,创业板指数,普遍效果一般。用来增强中证500,中证1000,效果明显比较好。最近,量化被用到小微盘上,效果更加惊人了。

我想,主要的原因是,大盘的股票,机构研究相当充分了,量化策略占不到多大便宜。对于越小的盘子,机构越不太可能对企业的基本面,做透彻的研究。

雷俊管理的这只基金(长城量化小盘股票007903),2022年业绩一般,2023年,他忽然找到了感觉,业绩一下子变得相当惊艳。

我在想一个问题,如果雷俊在2022年就使用这一策略,预计2022年业绩会不会也能如此优秀?那么下一个问题来了,已经有越来越多的基金经理,发现并且采用了这一策略,这个策略何时,不再那么有效呢?

#投基还看小微盘#

$长城量化小盘股票C(OTCFUND|019272)$

$长城量化精选股票A(OTCFUND|006926)$

$长城创业板指数增强C(OTCFUND|006928)$

$长城中证500指数增强A(OTCFUND|006048)$

$长城久泰沪深300指数A(OTCFUND|200002)$

@非典型态

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发表于 2023-12-22 12:10:24 发布于 江苏
是的,原则上任何一种主观多投策略以后都有可能被量化所取代。你买的组织也可以用我定投指数组合里产品对应取代
发表于 2023-12-22 12:10:41 发布于 江苏
图片评论
发表于 2023-12-22 12:34:47 发布于 广东
非典型态 :
图片评论
有些人,只投指数基金的,因为主动型基金,没法把握的因素太多了。
发表于 2023-12-25 12:50:25 发布于 广东
白酒量化基?第一次听说
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