你的算法结果简直没法看

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今年以来指数增强的超额收益难获取主要是年后的行情主线是由民间交易型资金推动，此类资金偏好高风险股票，和量化多因子的基本规律相违背。2月份以来，涨幅最快的多是垃圾股，业绩暴雷指数反而成为涨得最好的指数。而指数增强基金的量化选股模型，大多选的是基本面好的股票。一边是市场炒作垃圾股，一边又是指数增强基金坚守基本面选股，一正一反的背后，指数增强基金的收益自然不及基准。但是物极必反，随着行情的扩散，以及相关股票的价格越来越不合理，阿尔法环境将逐步恢复正常，近一周我们已经观察到了这种现象。对于量化模型来说，会通过补充或者提高事件驱动的大类因子比例，希望对这种行情也有一定的适应性 。