公告日期：2017-07-21

泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投
资基金 2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年 7 月 21 日
泰达睿智稳健混合 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达睿智稳健混合
交易代码 003501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 860,541,282.95 份
投资目标
通过现代风险模型技术进行基金风险预算，在严控
本基金下行风险的前提下，灵活运用多种投资策略，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采取目标风险和量化投资策略，也就是通
过优化投资过程，限制预期波动率，将风险维持在
某个固定水平，从而实现风险约束下投资组合
alpha 的最大化，以便获得尽可能高回报。从长期来
看，目标风险策略能够达到市场平均收益，在风控
控制方面效果显着，从而提高风险调整后收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×35%+中证综合债券指数收益
率×65%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预
期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型
基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日
）
1.本期已实现收益 -22,732,987.13
2.本期利润 -12,300,021.10
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0128
4.期末基金资产净值 832,287,128.87
5.期末基金份额净值 0.9672
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.73% 0.48% 2.29% 0.23% -3.02% 0.25%
注：本基金业绩比较基准：中证综合债券指数收益率*65%+沪深 300 指数收益率*35%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
本基金成立于 2016 年 11 月 23 日，截止报告期末本基金成立不满一年。按基金合同规定，自基
金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到
基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
刘欣
本基金基
金经理；
金融工程
部总经理
2016 年
11 月 23 日
- 10
理学硕士，2007 年
7 月至 2008 年 12 月
就职于工银瑞信基金
管理有限公司；
2008 年 12 月至
2011 年……
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