两天前，我说准备建一个年化30的稳健型的组合，这不是说着玩的哦~

结合资产配置的合理性上，今后我要做三个组合：

纯债特少股的组合：年化6-10左右，波动在0.5%浮动，能够确保随取随用，风险比较低，会拿出20%的资产做投资，目前这个组合已经有了，但是收益现在只能做到年化5左右，还未达到年化6，准备再做调整，优化到6以上。这个组合后续完善后再分享给大家。

股债均衡灵活的组合：年化10~15左右，波动在2%浮动，属于二级债，也就是固收+的范畴，风险一般，保本的同时，能够获得超额收益，会拿出资产的60%投资，目前这个组合已经初步完成，如果需要看这篇文章《今天13%固收+组合调整完毕，我建仓了》。

无债纯股票的组合：年化25~35左右，波动在10%浮动，这个组合是为了获得超额收益，风险比较高，会拿出资产的20%投资。

今天要做分享的是第三支组合，这个前两天发的那篇文章《准备再建一个年化30的拿着舒服的灵活稳健基金组合》中已经讲了这个组合中的三支基金，我这两天一直在找这个类似的几只基金加入到组合里，能够使组合更均衡，回撤幅度比较低，收益率能够做到30%附近。

经过各种对比，我筛选出来了另外的5支基金，筛选的条件是：

2021年度回撤率<>

2021年度收益率>=20%

最近一个月收益率>0%

基金规模<>

基金类型为：股票型混合基金

在结果中再剔除掉规模小于5000万这种特小存在风险的基金，剔除掉不能销售的基金

共找到20支：

然后我再挨个手动筛选了一遍，把那些某段时间内突然涨的多的，而后横躺的给去掉，同时把过去三年里存在换基金经理和存在巨大回撤的给去掉

一共筛选出来三支基金

国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222

九泰久益混合A 001782

诺安低碳经济股票A 001208

同时发现还有一个满足条件的，但是需要等到5月底开放购买的一支基金

中欧睿泓定开混合 004848

外加之前找到的三支基金：

广发多因子混合 002943

工银战略转型股票A 000991

中欧养老产业混合A 001955

我重新将这几支基金加入到组合里，然后等比配置，然后看下一年及最近三年的历史回测数据

从回测数据上看基本是可以实现年化30%左右的收益的，然后再看下近一年和近三年的组合回撤数据

通过回测历史数据，可以看到这个组合去年的回撤仅4.6%左右，近三年的回撤最大13%。

到这里这个组合算是已经达到了目的。

但是是否还有优化空间呢？

假如A股出现了2018年的一整年下降，或者2021年初的整体股价下降，那该如何降低这个组合的风险呢？

我想到的是引入美股，美股和A股呈现跷跷板的效应，目前A股在国际市场上处于低估值状态，北向资金一直向国内注资，看多A股，那么这个组合如果存在美股，那么A股和美股的比例是A股占大多数。

那么美股里那个比较能代表美股呢，肯定是标普500啦~纳斯达克虽然过去几年涨势喜人，但是那是科技股，还不是美股的代表。

我搜索了下国内能买标普500的基金，发现了两个相对好的

博时标普500ETF联接A 050025 和 易方达标普500指数人民币A 161125

这两个，各项指数都接近，但是博时标普500ETF联接A 050025 的购买费率相对便宜，那就选它了。

然后我将博时标普500ETF联接A 050025 加入到组合里，一样均衡配置，看看效果。

先看最近一年和近三年的历史收益数据曲线

比刚刚未加入标普500时少了3个点的收益，但是也做到了年化30的目标了。

近三年的相对于未加入标普500时少了近20点的收益。

那么再看看历史回撤数据呢

看到了么！！！过去一年里组合的最大回撤低于4%了。

近3年的组合的最大回撤将至12%左右了，达到了降低回撤，降低风险的目的了。

我后来尝试了下对这个组合的比例进行优化，发现优化后的数据均未超过均衡配置比例的效果，所以这个组合先以均衡配比的比例来进行搭配。

好了，这个组合设计先到这儿，我后续会花近1个月时间来伺机建仓，完成这个组合的实盘搭建。