本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离,只在个股选择上进行了一定的主动暴露以降低跟踪误差,争取获取较稳定的超额收益。由于基金规模相对较大,基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本,同时对风险事件进行实时监控,以尽量避免踩雷风险。在目前结构化行情较为突出的环境下,本基金积极改进量化模型以适应市场的最新情况,尽量避免超额收益的回撤。报告期间,基金份额基本稳定,基金管理人采用股指期货尽可能降低申赎带来的额外交易成本。