本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离,在个股选择上进行了一定的主动暴露。由于基金规模相对较大,基金管理人采用分散持仓、适当降低换手率、采用算法交易等方式尽量降低交易成本,同时对风险事件进行实时监控,以尽量避免踩雷风险。报告期内指数波动较大,超额收益的波动也相对放大,但整体保持了较为稳定且显著的超额收益,把最大回撤控制在了很小的幅度内。