萧之峰 两位“交易机器人”的对话
笔者作为一个系统交易者，拥有自己的交易系统，之所以能够在交易场上长期生存下来，秘诀就是把自己当成“交易机器人”。
有几年时间，笔者主要从事外汇保证金交易，与一倍交易员同事Z关系密切，经常交流交易心得。
他也是一个系统交易者，把自己看成“交易机器人”。但是，“机器人”由于型号不同，偶尔会产生系统不兼容的现象，这样的对话就比较有趣。
笔者：“你平时看不看外汇分析？”
Z：“在市场上，如果有100个分析师，肯定会分成三派：看涨，看跌，盘整。这三种人都有自己的理由，谁也说服不了谁。但是，市场上只有一种表现，要么涨，要么跌，要么盘整，因此在交易的过程中，你肯定只能做一个方向。你必须有自己独到的看法和交易策略，所以根本不用去管分析师怎么说。”
笔者：“也就是说，评论分析毫无价值？”
Z：“起码对于已经建立了有效交易系统的投资者确实如此。对于初学者，还是有些帮助的。这种帮助主要体现在，交易实战会让他们明白分析师的文章是挽救不了什么的，最终还要回到构建自己的交易系统上来。”
笔者：“非常同意你的观点，尽管说得有些绝对，却是过来人语。你的交易策略是什么，方便透露吗？”
Z：“完全没有问题。就是5分钟和120分钟同时交叉，顶背离和底背离，简单得不能再简单了。我只做我熟悉的技术形态，不管是哪一组货币，不管是向上交叉还是向下交叉，我肯定要下单交易。反正我预先为每一次冒险准备了25点的亏损额度，一旦触及这个底限，我就认赔出场。如果市场不能把我淘汰出局，就该我赚钱了。告诉你，我一直坚持这个原则，赚钱的交易为80%，赔钱的几率只有20%。而且每一次赔的钱都在我的控制范围之内。
在方法和交易原则面前，我就是一个机器人。不要跟我谈别人怎么看待市场，也不要跟我谈消息，我只相信我的这一点点技术和交易原则。对于我的每一次交易来说，其他东西都是毫无意义的。”
笔者：“亏损对你的心态有影响吗？”
Z：“开玩笑，与一般人相比相反，我喜欢在我亏损计划之内的亏损，这些小小的计划内的亏损，只能说明我的分析和方法还有缺陷，它有助于我进一步完善分析技术和交易方法。”
笔者：“我也能享受计划内的止损，尽管这违背我们与生俱来的人性特征，需要一定时间的磨炼，而且是必须修炼到位的素质，但是我不能同意你说的亏损说明交易方法存在缺陷。我认为，亏损是交易的一部分，无论你怎么样完善你的交易系统，亏损是永远不可能避免的。”
Z：“当然，当然，少亏一些总是好事、、、、、、”
（我了解他对于止损的理解还有不够完美的地方。）
笔者：“你如何执行自己的交易原则和止损纪律？”
Z：“交易其实很简单，任何时候，止损都是第一位的，懂得止损才有资格赚大钱，。每次到了我的亏损额度，我都毫不犹豫地止损出场，尽管有时证明我只需要多忍受几个点的亏损就能赚大钱，但是我从来都不后悔，因为自己的交易原则是不能破坏的。
你想想看，在一个激烈博杀的市场上，你的生存之道就是这么一点点原则，你都不自觉遵守，你难道有十个脑袋不成？一个头脑正常的投机者，必须对市场和自己诚实守信，必须老老实实做人，遵守原则和纪律。
一旦发现自己判断错误，就老老实实地把自己准备好的银子交给那些判断正确的投机者。反过来，你一旦判断正确，别人也会乖乖地把钱交给你。市场其实就是这么简单，没有太多的理论。它是所有投机者之间资金实力、技术和纪律的博弈。”
笔者：“真是说到点子上了。你只做自己熟悉的形态吗？”
Z：“难道这还不够吗？你知道，一年之内，我有120次交易机会。经过优选之后，我只做其中的60次交易。我有50次赚钱的机会，每次赚120点以上。我每次至少做一手交易，就算一手吧，一次就赚1200美元。通常这笔交易只需要几个小时就完成了，一年下来就是6万美元！这难道还不够吗。一个人打工一年能赚多少？”

笔者：“确实如此，赚钱本来不容易。交易这个行当，未必能大富大贵，总比打工族强一些了。你在外汇市场做5年多，在这个常人不敢做的高杠杆市场，长期生存的秘诀是什么？”
Z：“自信，绝对的自信，无条件的自信。其实，市场是很简单的，我交了大量学费之后，才弄明白这一点，是我们自身的性格缺陷，把简单的事情弄复杂了。市场再凶猛，在我的交易原则面前，它也对我无可奈何。
我每时每刻都以市场为尊，市场就是我的上帝，也是我的饭碗。我能不尊重它吗？！同时，我尊重市场，这也正好是我自信的源泉，应该说，是我的信仰。如果你要我信仰一种宗教，我会毫不犹豫地信仰‘技术指标背离教’。”
笔者：“交易的不是指标，而是‘信仰’，说得好。不过我对于你‘无条件’自信的观点不敢苟同。每次开仓，都假设这单交易是‘错’的。这样，输了正常，盈利是惊喜。
因为每次开仓前的准备，技术面、基本面和消息面的分析一般都是充分的。然而，这种‘充分’与盈利无关，只和‘信心’有关。在信心的作用下，一旦出现意外，行情突破止损点位，很容易措手不及，放弃止损。
我的心理控制绝活是：每次开仓前假设已经输了，一次一次地问自己：这5%或8%的损失，你能够接受吗？有时还会计算自己的帐户，在这次失利后，资金会缩水到什么水平。这样风平浪静了，内心已经波澜不惊，设置止损点，该出手时就出手，反而容易一些。
当你持有头寸后，如果心中强烈希望价格向着你开仓的方向运动时，则属于‘不健康’的交易心理。”
（在“心理控制”层面，我俩还是有些区别。）
笔者：“你的止损单是如何设定的？”
Z：“止损的原理其实很简单。假如你在外汇市场存放了5万美元的保证金，做杠杆交易，在20——400倍之间选择。假定你每次只做一手（欧元/美元，或澳元/美元），如果做错了，计划每次止损25点，也就是250美元；如果做对了，按照我的技术，每次最少可以赚120点，也就是说1200美元。从理论上讲，你的5万美元够你止损200次。而我的交易系统赚钱的概率是80%，赔钱的概率是20%，这意味着在200次交易中，我可以赚19、2美元，而赔钱最多只有1万美元。这样，我就可以赚到18、2万美元。这个道理谁都清楚，非常简单。”
笔者：“这就是你在外汇市场上的盈利模式了。”
Z：“对，可以这么说。这就是我在外汇市场的生存之道，也是我的盈利模式。我们这些投机者，要在激烈的市场上赚一点钱，就要不断地复制自己成功的盈利模式。”
后来由于资方的原因，笔者逐渐转到A股市场进行交易。但是那几年外汇交易锤炼的益处是显而易见的，因为在高杠杆市场，心理控制的能力尤为重要，而“有所为，有所不为”的行动力，是一切事业成功的基础。