公告日期:2023-04-21
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第1 季度报告
2023 年 03 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2023 年4 月20日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商中证生物科技主题 ETF
场内简称 生物科技 ETF 招商
基金主代码 159849
交易代码 159849
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日
报告期末基金份额总额 150,372,396.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊
情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金
管理人可 采取包括成 份股替代策略 在内的其他指 数投
投资策略 资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指
数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限
制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指
数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股
或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的
指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金
跟踪标的指数的合理原因等。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以
内,年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金
管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
本基金管 理人将基于 对国内外宏观 经济形势的深 入分
析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的
影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,
制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合
构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、……
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。