公告日期:2024-01-22
平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式
指数证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安中债-0-3 年国开行债券 ETF
场内简称 国开 0-3ETF
基金主代码 159651
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额 43,456,448.00 份
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。
投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使
得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)
与标的指数相似。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。如
因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导致基金跟踪偏
离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免
跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 中债-0-3 年国开行债券指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基
金,低于混合型基金、股票型基金。
本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中债-0-3 年国
开行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的
风险收益特征相似。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 15,729,656.44
2.……
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