公告日期：2024-10-30

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券
投资基金

更新的招募说明书

2024 年第 1 号

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十月


华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书

重要提示

华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2023 年 10 月 23 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞
上证科创板 100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2397号）进行募集。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的标的指数为上证科创板 100 指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成：

（1）上市时间超过 6个月；

（2）非退市风险警示证券。

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除科创 50 指数样本以及过去一年日均总市值排名样本空间前 40名的证券作为待选样本；

（2）对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名在 100 名之前的证券作为指数样本。

标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ：
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理
性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对
证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连
续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、
本基金的特定风险等等。

本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的

指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数
型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

本基金是跟踪上证科创板 100 指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包
括：投资科创板股票的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动
的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、
成份股停牌的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市
场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风
险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现
风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、政策变更风险、流动性风
险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投
资风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、基金合同自动终止的风
险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、不可抗
力等等。具体见招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、
退……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。