公告日期：2024-07-19

华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指
数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 科创指数

场内简称 科创指数（扩位简称：科创 100ETF 指数）

基金主代码 588880

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 471,368,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含
存托凭证）组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股（含存托凭证）及其权重的变动进行相应调整；当标的
指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金
将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优
化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

业绩比较基准 上证科创板 100 指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式
投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽
样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数
保持基本一致。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -37,520,717.25

2.本期利润 -32,945,417.11

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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