公告日期：2024-05-31

华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

2024 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司


【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 29 日证监许可【2022】922 号文注册，进行募

集。

基金管理人保证《华宝中证 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说
明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为中证 100 指数，指数编制方法如下：

（1）样本空间：同中证全指指数的样本空间。

（2）可投资性筛选：过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

（3）选样方法：

①对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下的上市公司
证券；

②在剩余证券中，选取总市值位于样本空间前 300 名且属于沪股通或深股通证券范围的上市公司
证券作为待选样本；

③在待选样本中，优先选取二级行业自由流通市值最大且总市值位于样本空间前 100 名的上市公
司证券作为指数样本；

④在剩余待选样本中，从各一级行业内按照自由流通市值由高到低依次选入一定数量的证券，以使样本数量达到 100 只，且各一级行业自由流通市值占比与样本空间尽可能保持一致。具体做法如下：

计算指数样本各一级行业自由流通市值占比，选出相较样本空间对应行业自由流通市值占比最低的行业；从剩余待选样本中，选择该行业自由流通市值最大的证券作为指数样本；重复该步骤，直至样本数量达 100 只。

（4）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样 本权重
不超过 10%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金
前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动性风险、指数化投资的风险、ETF 运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险、管理风
险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。其中，指数化投资的风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计算的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；ETF 运作的风险包括可接受股票认购导致的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖
出。

在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，
上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证 100 指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证 100 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、股指期货展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。