公告日期：2024-03-01

华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资
基金

更新的招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年三月一日


重要提示

本基金于2021年3月31日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证沪港
深科技100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1108号）注册，进行募集。本基金的基金合同自2021年6月18日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证沪港深科技100指数，该指数编制方案如下：

1、样本空间

内地市场：同中证全指指数的样本空间

香港市场：中证港股通综合指数样本

2、选样方法

（1）对样本空间内证券，选取农用化工、化学纤维、化学制品、塑料、橡胶、航空航天与国防、电力设备、通用机械、专用机械、交通运输设备、汽车系统部件、汽车电子、乘用车、动物保健与育种、医疗器械、生物药品、化学药、 制药与生
物科技服务、信息技术、电信服务、通信设备及技术服务、数字营销、 游戏、数
字媒体等行业的上市公司证券作为待选样本；

（2）对上述待选样本中的内地市场证券，按照过去一年日均总市值和过去 一年日均成交金额同时由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；对上述待选样本中的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 1000 万港元的证券；

（3）对样本空间内剩余的内地市场证券，剔除质押比例最高5%的证券；

（4）对样本空间内的剩余证券，分别计算以下四个财务基本面指标占该证券
所属中证二级行业所有证券该指标总和的百分比，并将所得四个指标的百分比的简单算术平均值作为各只证券的基本面综合得分：

？ 营业收入：公司过去两年营业收入的均值；

？ 经营活动现金流：公司过去两年经营活动现金流的均值；

？ 毛利：公司过去两年毛利的均值；

？ 净资产：公司在定期调整时的最新财报净资产；

（5）根据中证二级行业分类，剔除行业内基本面综合得分最低40%的证券；


（6）对样本空间内剩余证券，计算其研发强度、盈利能力以及成长能力的 评估得分，然后按照 40%、30%、30%的权重将上述三项评估得分加权平均计算得到个股综合得分。各项评估得分具体计算方法如下（Rank 表示该指标的升序百分比排
名）：

（6.1）研发强度：

研发强度得分=Rank（指标1）×40%+Rank（指标2）×60%

？ 指标1=过去两年研发支出均值/PB

？ 指标2=过去两年研发支出均值/过去一年日均总市值

（6.2）盈利能力：

盈利能力得分=（Rank（指标3））+Rank（指标4）+Rank（指标5））×1/3

？ 指标3=过去两年毛利均值/过去两年营业收入均值

？ 指标4=过去一年扣非净利润/最新财报净资产

？ 指标5=过去两年经营活动现金流均值/过去两年营业收入均值

（6.3）成长能力：

成长能力得分=Rank（指标6）×50%+Rank（指标7）×50%

？ 指标6=过去四个财务季度营业收入滚动增速

？ 指标7=过去四个财务季度经营活动现金流滚动增速

（7）根据各个证券的综合得分，选取综合得分最高的100只证券作为指数样本；对于含香港市场的样本公司，若样本公司经汇率调整后的内地市场价格除以香港市场价格的价格比率小于1.05，则内地市场样本入选，反之香港市场样本入选。

3、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×3000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操
作和技术风险、本基……
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