公告日期：2023-10-24

鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 保险证券

场内简称 保险证券（扩位简称：保险证券 ETF）

基金主代码 515630

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 28 日

报告期末基金份额总额 124,217,720.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏
离度控制在 0.2％以内，年跟踪误差控制在 2％以内。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、
股票投资策略（1）股票投资组合的构建本基金在建仓期内，将按照
标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化
的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股
停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及
预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基


金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以
期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。（2）股票投资组
合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例
限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值
增长率与标的指数收……
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