前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金2022年第一季度报告
基金资讯
2022-04-22 09:46:37
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公告日期:2022-04-22

前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页,共 15 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 前海开源中证500等权ETF
场内简称 500等权ETF
基金主代码 515590
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年11月14日
报告期末基金份额总额 26,113,665.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数
化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增
发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人可以采取包括抽样复制在内的
其他指数投资技术适当对投资组合管理进行变
通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。

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在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超
过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
差进一步扩大。
1、股票投资策略
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股
的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最
小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降
低买入成本。本基金可以根据市场情况,结合
研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在
规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本
基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申
购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证
基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高
度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对
成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳
的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受
到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份
股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻
求替代。
2、金融衍生品投资策略
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允
许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险
等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货
合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套
期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
3、资产支持证券投资策略

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本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、
违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的
数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,
在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市
场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益
较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产
支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以
降低流动性风险。
4、融资及转融通证券出借业务的投资策略
本基金在参与融资……
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