本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
1季度,宏观经济稳中有升,5年期LPR下降,地产弱复苏,化解地方债务问题取得一定进展。海外方面,海外经济有复苏迹象,美联储降息时间屡屡迟于市场预期。各资产价格表现,债券利率下行并突破历史极值,权益资产大幅波动,汇率整体平稳。大宗商品价格整体易上难下,黄金价格创历史新高,原油温和攀升。权益风格方面,红利和人工智能分别引领了价值和成长风格,自下而上具有产业趋势的方向更加重要。上游资源类行业供给受限,央国企公司治理改善,分红比例有望持续提升;人工智能赋能各行各业已形成趋势。
基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括财通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。