公告日期：2017-01-21

　　上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年一月二十一日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 国泰上证5年期国债ETF
基金主代码 511010
交易代码 511010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年3月5日
报告期末基金份额总额 5,356,287.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标
化。
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，
投资策略 选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指
标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏
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