公告日期：2016-01-20

上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年一月二十日
上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰上证 5 年期国债 ETF
基金主代码 511010
交易代码 511010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 5 日
报告期末基金份额总额 10,106,287.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，
选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等
指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目
的。
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在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金
跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应
采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩
大。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证 5 年
期国债指数收益率。
风险收益特征
本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债
指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。
本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证 5 年期国债指
数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 9,563,979.11
2.本期利润 16,667,474.01
3.加权平均基金份额本期利润 2.2394
4.期末基金资产净值 1,113,488,620.26
5.期末基金份额净值 110.178
注： (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
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益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(3)本基金于2013年3月5日进行了基金份额折算，折算比例为0.01。期末还原后基金份额累
计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额） ×折算比例，该净值可反映投资者
在认购期以份额面值1.00元购买国债ETF后的实际份额净值变动情况。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.28% 0.12% 1.93% 0.09% 0.35% 0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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