公告日期：2017-10-25

上证 380 交易型开放式指数证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年09月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 南方上证380ETF

交易代码 510290

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年09月16日

报告期末基金份额总额 148,448,915.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在

标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成

份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成

份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等

对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情

况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的

指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，

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从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货

和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货

将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和

某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃

的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值

操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁

调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证380指

数，简称380指数。

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的

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