公告日期：2016-10-25

上证380交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 南方上证380ETF
场内简称 380ETF
交易代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年9月16日
报告期末基金份额总额 174,448,915.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标 化。
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按
照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
投资策略 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的
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原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易
活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠
……
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