公告日期：2022-06-17

华安证券股份有限公司关于旗下部分大集
合产品投资资产支持证券方案的公告

根据有关法律法规规定和资产管理合同的约定，华安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“管理人”）旗下部分按照《证券公司大集合资产管理业务适用 <关于规范金融机构资产管理业务的指导意见> 操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品（以下简称“大集合产品”）可投资资产支持证券。现将投资方案和风险控制措施公告如下:

一、适用范围

本公司旗下所管理的按照《证券公司大集合资产管理业务适用 <关于规范金融机构资产管理业务的指导意见> 操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品：
华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划
华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划
华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划
华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划

华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划

二、投资策略

本公司旗下所管理的按照《证券公司大集合资产管理业务适用 <关于规范金融机构资产管理业务的指导意见> 操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品投资于资产支持证券,除了遵守合同中已有的投资策略外,主要从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑,采用自下而上的项目精选策略,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。

三、投资限制

本公司旗下大集合产品投资资产支持证券，除法律法规、合同另有规定外，将遵循下述投资限制：

1、投资比例限制

1）单只大集合产品持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。
2）单只大集合产品投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%。

3）全部大集合产品投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。

4）单只大集合产品持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外。

5）因市场波动、大集合产品规模变动等本公司之外的因素致使大集合产品投资资产支持证券不符合上述第 2）项和第 4）项规定比例的，本公司将在 10 个交易日内调整完毕。
2、信用等级限制

（1）大集合产品投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

（2）大集合产品投资于资产支持证券，应遵守基金合同规定的证券信用级别限制，若基金合同未订明相应的证券信用级别限制，应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

（4）大集合产品持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出。

若法律法规对大集合产品投资资产支持证券的投资限制进行调整,本基金管理人对旗下大集合产品投资资产支持证券的投资限制将随之调整。

四、风险揭示

资产支持证券虽然是国际上一种成熟的证券产品，但在国内市场发展初期可能具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。本公司旗下部分按照《证券公司大集合资产管理业务适用 <关于规范金融机构资产管理业务的指导意见> 操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品将投资资产支持证券，请份额持有人注意投资风险。本公司本着谨慎和控制风险的原则投资资产支持证券，但仍面临以下风险：

1、信用风险

若所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成大集合产品财产损失。

2、利率风险

市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，大集合产品持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

3、流动性风险

受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

4、提前偿付风险

债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使大集合产品资产面临再投资风险。

5、法律风险

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