二季度,A股市场整体波动伴随宏观经济复苏强度变化而有所放大,主要指数走势较为低迷。其中,沪深300跌5.15%;中证500跌5.38%;创业板指跌7.69%。行业上(中信分类),通信、家电、传媒、走势强劲;消费者服务、食品饮料、农林牧渔跌幅较大。风格上,小市值表现相对稍好。阶段表现上,四月中上旬依然延续一季度趋势,继续上涨;下旬后,市场判断经济脉冲修复阶段已经过去,内生动能逐渐减弱,A股整体进入调整区间直至5月末,包括此前热点“人工智能”和“中特估”。海外方面,降息预期的反复对国内市场也有一定程度的扰动。6月份,过度悲观的预期逐渐修正,市场对后续政策期待值提高,指数呈现涨跌互现的局面。
本基金标的指数为沪深300指数。沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场上市公司证券的整体表现。本基金采取完全复制法进行投资,即原则上按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,并根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。