富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金二0一九年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-23
富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金二 0 一九年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 23 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国中证 10 年期国债 ETF
场内简称 十年债
基金主代码 511310
交易代码 511310
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2018 年 03 月 19 日
报告期末基金份额 312,983.00
总额(单位:份)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金是指数基金,主要采用组合复制策略及适当的替代
性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1、优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性
分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久
期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的
目的。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国债
被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份国债
投资策略 足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国债、
非成份国债、成份券个券衍生品等方式进行替代。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%,年跟
踪误差不超过 2%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相
应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
3、国债期货的投资策略
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易
活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交
易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现
投资目标。
业绩比较基准 中证 10 年期国债指数。
本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基
风险收益特征 金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水
平的投资品种。本基金主要投资于标的指数成份券及备选
成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单
位: 人民……
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