公告日期：2021-07-21

富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金
二 0 二一年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证 10 年期国债 ETF

场内简称 十年国债 ETF

基金主代码 511310

交易代码 511310

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2018 年 03 月 19 日

报告期末基金份额 272,983.00
总额（单位：份）

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金是指数基金，主要采用组合复制策略及适当的替代
性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。指数
复制方法主要采用优化抽样复制策略，即通过对标的指数
中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好
的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达
到复制标的指数、降低交易成本的目的。适当的替代性策
投资策略 略则指对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成
份国债被限制投资等情况，导致本基金无法获得对个别成
份国债足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成
份国债、非成份国债、成份券个券衍生品等方式进行替代。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年跟
踪误差不超过 2%。本基金的国债期货等投资策略详见法律
文件。

业绩比较基准 中证 10 年期国债指数

本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基
风险收益特征 金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份
券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 04 月 01 日-2021
年 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 152,488.89

2.本期利润 368,458.89

3.加权平均基金份额本期利润 1.3498

4.期末基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。