公告日期：2022-04-22

中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日中金中证优选 300 指数（LOF） 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金中证优选 300 指数（LOF）
场内简称 金选 300（扩位简称：金选 300LOF）
基金主代码 501060
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2018 年 8 月 30 日
报告期末基金份额总额 58,720,736.11 份
投资目标 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之
间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟
踪误差控制在 4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据
标的指数成份股的基准权重构建股票资产组合。在投资
运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，
并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。具体
包括： 1、股票投资策略； 2、存托凭证投资策略； 3、债
券投资策略； 4、股指期货投资策略； 5、股票期权投资
策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、可转换债券投资
策略； 8、权证投资策略； 9、参与转融通证券出借业务
投资策略。详见《中金中证优选 300 指数证券投资基金
（LOF）基金合同》。
业绩比较基准 中证中金优选 300 指数收益率*95%＋银行活期存款利率
（税后） *5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基中金中证优选 300 指数（LOF） 2022 年第 1 季度报告
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金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金中证优选 300 指数
(LOF)A
中金中证优选 300 指数
(LOF)C
下属分级基金的场内简称 金选 300A（扩位简称：金选
300A 类 LOF）
金选 300C（扩位简称：金选
300C 类 LOF）
下属分级基金的交易代码 501060 501061
报告期末下属分级基金的份额总额 52,122,771.55 份 6,597,964.56 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
中金中证优选 300 指数(LOF)A 中金中证优选 300 指数(LOF)C
1.本期已实现收益 80,926.45 400.47
2.本期利润 -5,367,746.78 -650,357.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1064 -0.1108
4.期末基金资产净值 90,441,544.72 11,326,671.99
5.期末基金份额净值 1.7352 1.7167
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金中证优选 300 指数(LOF)A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
……
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