公告日期:2021-06-08
华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金招募说明书(更新)
2021 年定期更新
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]227 号文的核准,进行募集。基金合
同于 2010 年 4 月 23 日正式生效。
基金管理人保证《华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为上证 180 价值指数,指数编制方法如下:
(1)样本空间:上证 180 指数样本
(2)选样方法:
1)对样本空间的上市公司证券,计算其成长因子与价值因子的变量数值。成长因子包含三个变量:主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率;价值因子包含四个变量:股息收益率(D/P),每股净资产与价格比率(B/P),每股净现金流与价格比率(CF/P)、每股收益与价格比率(E/P);
2)对样本空间中的上市公司证券,计算其成长评分与价值评分。成长评分为三个成长变量 Z
值的平均,价值评分为四个价值变量 Z 值的平均;
3)对样本空间的上市公司证券,按照成长评分与价值评分确定指数样本;选取价值评分最高的 60 只上市公司证券作为上证 180 价值指数的样本;
(3)指数采用调整市值加权,并设置权......
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