公告日期：2024-01-19

摩根士丹利深证 300 指数增强型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩深证 300 指数增强

基金主代码 233010

交易代码 233010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 28,076,601.20 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证 300 指数作为本基金投资组合
跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证 300 指数的基础上，通过运
用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基
金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金以深证 300 指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策
略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。

1、股票投资策略

本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。

（1）指数化投资策略

指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用复制指数的方
法，根据目标指数即深证 300 指数的成份股及其权重构建指数投资组
合。

（2）增强型主动投资策略

增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成份股增强
策略和非成份股增强策略。管理人将以对当前及未来国内外宏观经济
形势的判断和经济景气周期预测作为基础，从多个方面把握不同行业

的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，以“自下而上”与“自
上而下”相结合的方法，重点投资价值被市场低估的指数成分股，并
适度投资一些具有估值优势、持续成长能力的非成分股，对指数投资
组合进行优化增强。

2、债券投资策略

本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利用基金资产，
……
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