公告日期：2023-06-07

摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金 招募说明书

摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型
证券投资基金

招募说明书(更新)

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金 招募说明书

【重要提示】

1、本基金（以下简称“本基金”）于 2011 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监
许可【2011】1218 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 11 月 15 日正式生效。本基
金为契约型开放式基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

2、本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，当基金在开放期发生巨额赎回时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额，也可能面临基金份额净值大幅波动风险。

3、本基金标的指数为深证 300 指数。

(1)指数选样空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

1） 非 ST、*ST 股票；

2）上市时间超过六个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；

3） 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5） 考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；

其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的
股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 300
名股票构成深证 300 指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

指数编制方案请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下路径查询指数信息http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=399007
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、信用风险、本基金的特定风险等。由于本基金费用、交易成本之间的差异、指数成份股调整等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应，同时，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。

投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面……
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