报告期内,我们坚持运用具有基本面逻辑的量化选股模型,组合构建层面坚持均衡配置、风险分散的原则,力争实现投资组合的长期稳健增值。
报告期内,市场波动较大且叠加极端事件对市场的影响。我们观察到模型在极端市场环境里存在的局限性,以及短期时间维度下定价规律失效对投资组合复合回报的拉低。对应到投资端,针对极端市场下的风险管理理论和方法亟需加强,以更好地控制组合回撤和整体业绩表现。
报告期内,本基金超额收益保持稳定,跟踪误差和跟踪偏离符合基金合同要求。本基金将继续坚持均衡配置、风险分散的原则,在严格控制跟踪误差的前提下,力争实现投资组合的长期稳健增值。