公告日期：2022-07-20

摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券
投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 7 月 20 日
大摩深证 300 指数增强 2022 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大摩深证 300 指数增强
基金主代码 233010
交易代码 233010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 15 日
报告期末基金份额总额 25,773,558.52 份
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以深证 300 指数作为本基金投资组合
跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证 300 指数的基础上，通过运
用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基
金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。
投资策略 本基金以深证 300 指数为目标指数，采用指数化投资为主要投资策
略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。
1、股票投资策略
本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。
（1）指数化投资策略
指数化投资策略是本基金主要股票投资策略，通过采用复制指数的方
法，根据目标指数即深证 300 指数的成份股及其权重构建指数投资组
合。
（2）增强型主动投资策略
增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成份股增强
策略和非成份股增强策略。管理人将以对当前及未来国内外宏观经济
形势的判断和经济景气周期预测作为基础，从多个方面把握不同行业
大摩深证 300 指数增强 2022 年第 2 季度报告
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的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势，以“自下而上”与“自
上而下”相结合的方法，重点投资价值被市场低估的指数成分股，并
适度投资一些具有估值优势、持续成长能力的非成分股，对指数投资
组合进行优化增强。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理，有效利用基金资产，
提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币
政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素，合理预期债券市
场利率变动趋势，制定以久期控制下的债券资产配置策略，主要投资
于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。
3、股指期货投资策略
本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，
更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改
善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、
杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分
红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高
投资组合的运作效率等。
业绩比较基准 深证 300 价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金、混合型基金。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 -2,012,934.58
2.本期利润 4,046,936.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.1580
4.期末基金资产净值 52,708,727.98
5.期末基金份额净值 2.04……
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