公告日期：2024-01-19

摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩多因子策略混合

基金主代码 233009

交易代码 233009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 616,303,452.27 份

投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风
险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。

投资策略 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的
资产配置策略。

1.股票投资策略

本基金以“量化投资”为主要投资策略，通过基金管理人开发的“大
摩多因子阿尔法模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。“大
摩多因子阿尔法模型”在实际运行过程中将定期或不定期地进行修
正，优化股票投资组合。

2.资产配置策略

本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产
配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量
分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，
确定中长期的资产配置方案。

3.其他金融工具投资策略

(1)固定收益投资策略

本基金遵循中长期资产配置策略，进行国债、金融债、公司债等固定
收益类证券以及可转换债券的投资。

本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲
线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。
(2)股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货
投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风
险收益分析的基础上。

(3)权证投资策略

本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析……
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