公告日期：2023-10-25

方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证
券投资基金（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦沪深港通大湾区综指（LOF）

场内简称 大湾区 LOF

基金主代码 167302

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 7,046,857.44 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。正常情况下，本基金力争控制净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
化跟踪误差不超过 4%。组合复制策略即按照标的指数成份股及其权
重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对股票投资组合进行相应地调整。替代性策略即对于出现市场流动性
不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无
法获得对个别成份股足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他
成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。

业绩比较基准 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特
征。

本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资

环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收……
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