公告日期：2023-10-24

中银中证 100 指数增强型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银中证 100 指数增强

场内简称 中银 100

基金主代码 163808

交易代码 163808

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 250,686,448.32 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础
上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.5%，年化跟踪
误差不超过 7.75%，以实现对中证 100 指数的有效跟踪并力
争实现超越，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行
适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结
合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收
益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本
基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日
跟踪误差不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

业绩比较基准 中证 100 指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券
型基金及货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 3,862,458.76

2.本期利润 -13,269,567.31

3. 加权平均基金份额本期 ……
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