公告日期：2024-12-07

易方达中证万得并购重组指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

易方达并购重组指数 分级证券投资基金根据 2015 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员
会《关于 准予易方达并购重组 指数分级证券投资基 金募集注册的批复》（证监许可［2015］
674 号）进行募集。易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金合同于 2015 年 6 月 3 日
正式生效。

基金管理人于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布《易方达基金管理有限公司关于易方
达并 购重组指数分级证券投资基金之易方达重组分级 A 类份额和易方达重组分级 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，公告易方达重组分级 A 类份额和易方达重组
分级 B 类份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），同时
《易 方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》修改为《易方达中证万得并购重组指数
证券 投资基金（LOF）基金合同》并于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《易方达并购重组指数分
级证券投资基金基金 合同》同时失效。

基金管理人保证《 招募说明书》的内容真实、准确、完整。中国证监会对易方达并购重组指数分 级证券投资基金终 止分级运作并变更为本 基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和 收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中 证万得并购重组指数。

（1）指数样本空间

全部上交所、深交所 与北交所上市公司证券；

（2）选样方法

1）对样本空间内的证券，剔除 ST、*ST 证券，以及过去 3 个月日均成交金额低于 3000
万元或日均总市值低于 20 亿元的证券；

2）在剩余证券中， 选择处于并购或资产重组进程的证券 作为待选样本；

3）将 上述待选样本按照并购或资产重组涉及交易资产总价值由高到低进行排名，选取排名前 100 名的 证券作为指数样本；如果数量不足 100 只，选取全部证券作为指数样本 。
（3）指数计算

1）权重分配：如果指数样本数量不低于 20 只，那么单个样本权重不超过 5%；如果指
数样本数量低于 20 只，按等权重加权。

2）指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝ Σ（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本权重符合权重分配要求。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基 金股票投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股
的资产不低于非现金 基金资产的 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的 5%，其投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追 求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资 价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。

投资本基金可能遇到 的风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法 律文件中涉及基金 风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险及 其他风险等。本基金特有风险包括：指数化投资的风险；标的指数的风险（包括标的指数回 报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、 标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险等）；基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；跟踪误差控制未达约定目标的风险；指数编制机构停止服务的风险；成份股停牌的风险；基金份额二级市场交易价格折溢价风险；基金份额退市风险；投资北交所股票、股指期货、资产支持证券、存托凭证等特定品种的特有风险等。本基金的具体运作特点详见《基金合同》和《招募说明书》的约定。本基金的……
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