公告日期：2024-07-18

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
（QDII-LOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实 H 股指数（QDII-LOF）

场内简称 H 股 LOF

基金主代码 160717

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2010 年 9 月 30 日

报告期末基金份额总额 475,517,166.71 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束
和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，年跟踪
误差不超过 4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，
给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工

具。

投资策略 本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指
数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪
误差控制在限定的范围之内。本基金可以投资于同一标的
指数的 ETF，基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和
同一标的指数的 ETF 之间选择较优的方式实施组合构建，
以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数

风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的

风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，
为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。同时，本
基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资
基金……
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