公告日期：2024-10-24

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10

月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银优化增强债券

基金主代码 121012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 6,037,400,243.73 份

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资

投资目标 金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力

求获得高于业绩比较基准的投资收益。

1、资产配置

本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类

投资策略 金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风

险，并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益

率预测，适度参与一级市场新股和增发新股的申购

以及二级市场的股票投资，力求提高基金总体收益

率。

2、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法，采

取“自上而下”的债券分析方法，注重挖掘债券收益

率曲线期限结构与信用利差的变动趋势中隐含的

投资机会，确定债券模拟组合，并管理组合风险。

3、股票投资策略

本基金股票投资策略分为一级市场新股申购策略

和二级市场股票投资策略。

中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

×10%

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风

风险收益特征 险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于

混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银优化增强债券 国投瑞银优化增强债券

称 A/B C

下属分级基金的交易代 121012（前端）、128012

（后端） 128112

码

报告期末下属分级基金 5,707,661,594.50 份 329,738,649.23 份

的份额总额

……
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