公告日期：2023-04-21

易方达沪深 300 量化增强证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达沪深 300 量化增强

基金主代码 110030

交易代码 110030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 7 月 5 日

报告期末基金份额总额 343,411,651.99 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数
进行有效跟踪的基础上，主要通过运用量化策略进
行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投
资回报。

投资策略 本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以标
的指数的构成为基础，主要利用基金管理人自主开
发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。

一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的
指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指
数。基金管理人自主开发的定量投资模型充分借鉴
国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长
期研究与实践应用，利用多因子量化模型预测股票
超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基
础上优化投资组合。本基金可投资存托凭证。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风
险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -15,594,233.03

2.本期利润 10,095,562.82

3.加权平均基……
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