公告日期：2014-01-22



富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2013年第4季度报告

2013年12月31日

基金管理人：  DOCVARIABLE FUNDMANAGER \* MERGEFORMAT 富国基金管理有限公司 基金托管人：  DOCVARIABLE FUNDTRUSTEE \* MERGEFORMAT 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2014年01月22日

重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。
基金产品概况

2.1基金产品概况
基金简称 富国上证综指ETF联接 基金主代码 100053 交易代码 前端交易代码：100053
后端交易代码：000164 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年01月30日 报告期末基金份额总额（单位：份） 334,456,847.69 投资目标 通过主要投资于目标ETF，即富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为目标ETF（富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金）的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 基金交易代码 510210 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2011年01月30日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2011年03月25日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品概况
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 上证综指交易型开放式指数证券投资基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。 业绩比较基准 上证综合指数 风险收益特征 上证综指交易型开放式指数证券投资基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时上证综指交易型开放式指数证券投资基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2013年10月01日-2013年12月31日） 1.本期已实现收益 -2,260,221.05 2.本期利润 -4,867,952.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0144 4.期末基金资产净值 262,027,293.61 5.期末基金份额净值 0.783
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（……
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