公告日期：2006-08-18

　　　　　　　　　富国基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）及相关基金合同的规定，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）管理的汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金、富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金可以投资资产支持证券。现将投资资产支持证券方案及相关事宜公告如下：
一、投资资产支持证券的限制
1、比例限制
（1）单只基金投资的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不超过该资产支持证券规模的10%；
（2）单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不超过该基金资产净值的10%；
（3）单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不超过该基金资产净值的20%；
（4）本公司管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
2、期限限制
（1）富国天时货币市场基金仅投资于剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（2）汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金、富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金投资于资产支持证券的期限，依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行；
（3）浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；
3、级别限制
（1）富国天时货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别；
（2）汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金、富国动态平衡证券投资基金、富国天利债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金投资于资产支持证券，根据基金合同制订相应的证券信用级别限制，若基金合同未订明相应的证券信用级别限制，应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
（3）本公司管理的全部证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，将在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
中国证监会另有规定的，不受上述各项规定的限制。
因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第1项规定的投资限制及基金合同或基金资产支持证券投资方案约定的投资比例的，本公司将在十个交易日之内调整完毕。
二、投资策略
（一）通过收益率曲线分析、信用价差分析与流动性分析，综合考虑提前偿付风险、利率风险及再投资风险等因素，筛选出经风险调整的具有较高投资价值的资产支持证券，构建资产支持证券产品投资池，并定期更新；
（二）根据资产支持证券的低风险、低流动性及高收益的特征，采取有效的组合管理策略，将资产支持证券作为提高基金组合收益率和降低组合风险的工具：
（1）针对流动性要求较低的基金，买入部分资产支持证券并持有到期，获取相对较高的稳定收益；
（2）针对流动性要求较高的基金，构建资产支持证券与高流动性债券的组合，利用其他高流动性债券确保基金日常流动性，而将资产支持证券作为保证组合收益率的品种；
（三）针对银行间市场和交易所市场不同的市场环境，根据对标的资产、市场供需等影响资产支持证券价值因素的深入研究，在通过风险评估模型定量分析后，在可承受风险限度内有限度进行以获取价差为目标的资产支持证券投资。
三、风险控制措施
（一）本公司针对资产支持证券投资建立了事前、事中和事后相结合的风险控制流程，确保风险控制有效性，同时制定了详细而严格的业务流程，配备相应的人力资源，建立合理的组织机构进行资产支持证券投资风险控制。
1、事前风险控制
包括两部分控制内容：
（1）制定《资产支持证券投资管理制度》确定风险控制标准，作为事前风险控制要求；
（2）结合行业研究部和固定收益部对标的资产进行合理估值，固定收益部深入研究资产支持证券定价及组合搭配方法，实现资产支持证券价格风险的事前控制；
（3）固定收益部设立专门资产支持证券研究人员，对市场各品种进行事前研究和分析。
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