公告日期：2022-10-25

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实纯债债券

基金主代码 070037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额 4,807,286,836.77 份

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长
期稳定增值。

投资策略 本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究
的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系
研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整
各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类
属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属
配置。

具体包括：资产配置策略（久期配置、期限结构配
置、类属配置）、信用品种的投资策略、息差策略、资产
支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。

业绩比较基准 中国债券总指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实纯债债券 A 嘉实纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 070037 070038

报告期末下属分级基金的份额总额 4,465,866,090.43 份 341,420,746.34 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 ……
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