公告日期：2025-07-04

万家中证 800 自由现金流指数型证券投
资基金招募说明书

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二五年七月

重要提示

万家中证 800 自由现金流指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年5月29日经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1149号文准予注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证 800 自由现金流指数。

1、样本空间：

中证 800 指数样本

2、选样方法

（1）从样本空间中选取同时满足以下条件的上市公司证券作为待选样本：
①按照中证一级行业分类，不属于金融或房地产行业；

②自由现金流和企业价值均为正，其中自由现金流=过去一年经营活动产生的现金流量净额-过去一年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，企业价值=公司总市值+总负债-货币资金；

③连续 5 年经营活动产生的现金流量净额为正；

④盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%，其中盈利质量=（过去一年经营活动产生的现金流量净额-过去一年营业利润)/总资产；

（2）将待选样本按照自由现金流率由高到低排名，选取排名前 50 的证券作为指数样本，其中自由现金流率=自由现金流/企业价值。

3、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使指数样本采用自由现金流加权，单个样本权重不超过 10%。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：https://www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券等品种，本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见招募说明书“风险揭示”部分。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证 800 自由现金流指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金存在着无法存续的风险。

本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能……
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